Inferencia basada en momentos para regresión con covariables Latent Dirichlet
Aprende cómo los momentos corregidos evitan la incertidumbre al inferir coeficientes de regresión con modelos de tópicos.
#conmutatividad
Sobre la detección de factores conmutativos en grafos de factores: condiciones necesarias y suficientes
Condiciones necesarias y suficientes para detectar factores conmutativos en grafos de factores. Un análisis clave para optimizar modelos gráficos y probabilísticos.